压力测试是监管机关假设一套恶劣的经济情景，看银行未来两三年的资本还够不够。它不是对当年利润的审计，也不是一份可以拿来给银行排名的成绩单。情景过时之后，当年的资本比率不能用来判断这家银行现在安不安全。
2016 年的欧盟测试
欧洲银行管理局 2016 年的测试覆盖一批大型银行，情景包括衰退、市场冲击和相关的信用损失，时间跨度三年。银行按统一方法计算，资产负债表在那次测试里大体按静态处理，不能假设自己会在衰退里神奇地缩表逃生。公布的核心指标是完全实施口径下的核心一级资本比率：普通股一类资本除以风险加权资产。
那一次没有公布一条“低于这个数就算不及格”的线。结果交给各国主管机关，放进监管审查，用来决定要不要追加资本要求。所以把各国银行的比率从高到低排成名次，是阅读方式，不是测试的结论。2016 年的数字也早被后来的测试和真实资本取代。
英国的同步测试
英格兰银行对主要英国银行做同步压力测试。所有参加行用同一套恶劣情景，包括深度衰退、失业上升、房价下跌和交易损失。银行要交出核心一级资本会被消耗多少、流动性是否还过得去。门槛按每家银行的资本要求设定，不是全行业一个固定比率。
没过关，监管机关可以要求补充资本、限制分红或调整业务，不是自动吊销牌照。结果发表在英格兰银行的当年报告里。报告里的银行名单会变，因为测试对象是系统重要性机构，不是所有在英国有牌的银行。电子货币机构不在这套银行存款压力测试里。
要用测试做判断，只看最新一次、并且连同情景说明一起看。孤立的一个核心一级资本百分比，没有情景和门槛，说明不了问题。